Vwap Strategie Forex Handel

Trading Mit VWAP und MVWAP Volumen gewichteter Durchschnittspreis (VWAP) und beweglicher Volumen gewichteter Durchschnittspreis (MVWAP) sind Handelswerkzeuge, die von allen Händlern genutzt werden können. Allerdings werden diese Werkzeuge am häufigsten von kurzfristigen Händlern und in algorithmbasierten Handelsprogrammen eingesetzt. MVWAP kann von längerfristigen Händlern verwendet werden, aber VWAP sieht nur einen Tag zu einer Zeit aufgrund seiner intra-Tage-Berechnung. Beide Indikatoren sind eine spezielle Art von Preis Durchschnitt, die Volumen berücksichtigt dies bietet eine viel genauere Momentaufnahme der durchschnittlichen Preis. Die Indikatoren fungieren auch als Benchmarks für Einzelpersonen und Institutionen, die sich messen wollen, wenn sie gute Ausführung oder schlechte Ausführung bei ihrer Bestellung erhalten würden. (Für eine Grundierung siehe Weighted Moving Averages: Die Grundlagen.) Berechnen von VWAP Die VWAP-Berechnung erfolgt durch die Charting-Software und zeigt eine Overlay auf dem Diagramm, das die Berechnungen darstellt. Diese Anzeige erfolgt in Form einer Linie, ähnlich wie bei anderen gleitenden Durchschnitten. Wie diese Zeile berechnet wird, ist wie folgt: Wählen Sie Ihren Zeitrahmen (Tick-Diagramm, 1 min, 5 min, etc.) Berechnen Sie den typischen Preis für den ersten Zeitraum (und alle Perioden am Tag nach). Der typische Preis wird durch das Hinzufügen der hohen, niedrigen und nahen und dividiert durch drei erreicht: (HLC) 3 Multiplizieren Sie diesen typischen Preis mit dem Volumen für diesen Zeitraum. Dies gibt uns einen Wert namens TPV. Halten Sie eine laufende Summe der TPV-Werte, genannt kumulative TPV. Dies wird erreicht durch kontinuierliches Hinzufügen der letzten TPV zu den vorherigen Werten (mit Ausnahme der ersten Periode, da es keinen vorherigen Wert gibt). Diese Zahl sollte immer größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Halten Sie eine laufende Summe des kumulativen Volumens. Tun Sie dies durch die kontinuierliche Hinzufügung der letzten Volumen auf die vorherige Lautstärke. Diese Zahl sollte nur größer werden, wenn der Tag fortschreitet. Berechnen Sie VWAP mit Ihren Informationen: kumulatives TPVkumulatives Volumen. Dies wird für jeden Zeitraum einen volumengewichteten Durchschnittspreis liefern und die Daten zur Verfügung stellen, um die fließende Zeile zu erstellen, die die Preisdaten auf dem Diagramm überlagert. Es ist wahrscheinlich am besten, ein Tabellenkalkulationsprogramm zu verwenden, um die Daten zu verfolgen, wenn Sie dies manuell tun. Ein gespreiztes Blatt kann leicht eingerichtet werden. Abbildung 1: Spreadsheet Überschriften Quelle: Microsoft Excel Die entsprechenden Berechnungen müssten eingegeben werden. Das Erreichen der MVWAP ist ganz einfach, nachdem VWAP berechnet wurde. Ein MVWAP ist im Grunde ein Durchschnitt der VWAP-Werte. VWAP wird nur jeden Tag berechnet, aber MVWAP kann sich von Tag zu Tag bewegen, weil es durchschnittlich durchschnittlich ist. Dies bietet längerfristigen Händlern einen gleitenden durchschnittlichen volumengewichteten Preis. Wenn ein Trader einen 10-maligen MVWAP wollte, würden sie einfach warten, bis die ersten zehn Perioden verstreichen und dann die ersten 10 VWAP-Berechnungen verglichen würden. Dies würde dem Händler den MVWAP geben, der beginnt, in der Periode 10 aufgetragen zu werden. Um die MVWAP-Berechnung fortzusetzen, durchschnittlich die letzten 10 VWAP-Zahlen, gib einen neuen VWAP aus der letzten Zeit und lösche den VWAP aus 11 Perioden früher. Auf Charts anwenden Während das Verständnis der Indikatoren und der damit verbundenen Berechnungen wichtig ist, kann die Charting-Software die Berechnungen für uns durchführen. Bei Software, die nicht VWAP oder MVWAP enthält, kann es dennoch möglich sein, das Indikator mit den Berechnungen oben in die Software zu programmieren. (Für die zugehörige Lesung siehe Tipps zum Erstellen von profitable Charts.) Durch Auswahl der VWAP-Anzeige erscheint sie auf dem Diagramm. Im Allgemeinen sollte es keine mathematischen Variablen geben, die mit diesem Indikator geändert oder angepasst werden können. Wenn ein Händler die Moving VWAP (MVWAP) Indikator verwenden möchte, kann sie einstellen, wie viele Perioden in der Berechnung durchschnittlich sind. Dies kann durch die Anpassung der Variablen in unserer Charting-Plattform erfolgen. Markieren Sie das Kennzeichen und gehen Sie dann in seine Edit - oder Eigenschaftenfunktion, um die Anzahl der gemittelten Perioden zu ändern. Unterschiede zwischen VWAP und MVWAP Es gibt einige große Unterschiede zwischen den Indikatoren, die verstanden werden müssen VWAP wird während des ganzen Tages eine laufende Summe liefern. So ist der endgültige Wert des Tages der volumengewichtete Durchschnittspreis für den Tag. Bei Verwendung eines 1-minütigen Charts gibt es 390 (6,5 Stunden x 60 Minuten) Berechnungen, die für den Tag gemacht werden, wobei die letzte die Tage VWAP zur Verfügung stellt. MVWAP hingegen wird einen Durchschnitt der Anzahl der VWAP-Berechnungen liefern, die wir analysieren möchten. Dies bedeutet, dass es keinen endgültigen Wert für MVWAP gibt, da es von einem Tag zum nächsten fließend laufen kann und einen Durchschnitt des VWAP-Wertes über die Zeit liefert. Das macht die MVWAP viel anpassbarer. Es kann auf spezifische Bedürfnisse zugeschnitten werden. Es kann auch viel besser auf Marktbewegungen für kurzfristige Trades und Strategien reagiert werden, oder es kann Marktgeräusche glätten, wenn ein längerer Zeitraum gewählt wird. VWAP liefert wertvolle Informationen, um Händler zu kaufen und zu halten, insbesondere nach der Ausführung (oder am Ende des Tages). Es lässt den Händler wissen, ob sie einen besseren als der durchschnittliche Preis an diesem Tag erhielten oder wenn sie einen schlechteren Preis erhielten. MVWAP stellt nicht unbedingt dieselbe Information zur Verfügung. (Weitere Informationen finden Sie unter Grundlegendes zur Auftragsabwicklung.) VWAP wird jeden Tag frisch starten. Das Volumen ist in der ersten Periode, nachdem der Markt offen ist, schwer, diese Handlung schwerwiegend schwer in die VWAP-Berechnung. MVWAP kann von Tag zu Tag getragen werden, da es immer die letzten Perioden (10 zum Beispiel) durchschnittlich und weniger anfällig für jede einzelne Periode ist - und wird zunehmend weniger, so dass die meisten Perioden, die gemittelt werden. Allgemeine Strategien Wenn ein Wertpapier trifft, können wir VWAP und MVWAP nutzen, um Informationen aus dem Markt zu gewinnen. Wenn der Preis über VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu verkaufen. Wenn der Preis unter VWAP liegt, ist es ein guter Intra-Day-Preis zu kaufen. (Für weitere Lesung, siehe Vorteile von Daten-basierte Intraday-Charts.) Es gibt eine Einschränkung, um diese intra-day aber verwenden. Die Preise sind dynamisch, also was scheint ein guter Preis an einem Punkt am Tag zu sein, darf nicht am Tage sein. Auf anspruchsvolle Tage können Händler versuchen zu kaufen, da die Preise von MVWAP oder VWAP abprallen. Alternativ können sie in einem Abwärtstrend verkaufen, da der Preis in Richtung der Linie drückt. Abbildung 2 zeigt drei Tage der Preisaktion im iShares Silver Trust ETF (SLV). Als der Preis stieg, blieb er weitgehend über dem VWAP und MWAP und sank zu den Linien, die Kaufmöglichkeiten angeboten wurden. Als der Preis fiel, blieben sie weitgehend unter den Indikatoren und Rallyes in Richtung der Linien verkauften Chancen. VWAP Für den Handel Die Reichweite nutzen mehr als einen Ansatz Für den fortgesetzten und langfristigen Erfolg im Handel ist es wichtig, die Bedingungen zu verstehen, die am besten zu Ihrer Strategie und Dann schau nur deine Strategie in den günstigsten Marktbedingungen um. Mit dieser Logik ist es auch vorteilhaft, mehr als eine Kernstrategie zu entwickeln, eine Strategie, die in den für die erste Strategie als ungünstig angesehenen Bedingungen besser funktioniert. Die Annahme dieses Ansatzes erlaubt Ihnen, Ihre Bemühungen zu diversifizieren und sicherzustellen, dass Sie hauptsächlich Betriebsstrategien sind, die für die Bedingungen geeignet sind, die während jeder Handelsperiode vorhanden sind, die abhängig von Ihrem Zeitrahmen ein Tag oder einen Monat sein kann. Wenn die Märkte tendenziell anfällig für anhaltende Richtungsbewegungen im Preis sind, ist es am besten, Ausreißmethoden anzuwenden oder um Preisverhältnisse zu vermeiden, die die Möglichkeit bieten, sich einer Wiederaufnahme des Trends anzuschließen, aber während der reibungsgebundenen Konsolidierungsphasen bedeuten Reversion Taktik am besten arbeiten, wobei Sie schauen, um Preis zu fangen, wie es sich auf Extreme, zielt auf eine Reversion auf den Mittelwert. Die Macht von VWAP Eines der besten Werkzeuge für den Handel einer mittleren Reversion-Strategie ist VWAP. In der Regel können wir VWAP viel wie ein gleitender Durchschnitt verwenden, wobei wir uns in Richtung des Preises relativ zum Durchschnitt treiben, z. B. bullish, wenn der Preis über und bärisch ist, wenn der Preis unten liegt. Sobald der Markt in die Konsolidierung übergeht und VWAP abflacht, kann er dazu verwendet werden, wirklich leistungsstarke Support - und Widerstandsbereiche zu markieren, indem er den Preis gegen die Standardabweichungen von VWAP verfolgt. Diese Stufen bieten eine wirklich Umkehrungsmöglichkeit, da der Preis von seinem VWAP übertrifft und zurück in ihn zurückführt. Die obige Grafik zeigt NZDUSD 15min in einem typischen, gebundenen Markt. Sie können sehen, VWAP ist flach (Indikation Bereich Handel) und Preis ist einfach zwischen den negativen Standardabweichungen als Unterstützung und die positiven Standardabweichungen als Widerstand zu drehen. VWAP allein gibt uns die Bereiche, die wir suchen, um zu handeln, und wir können die Ebenen effektiv handeln, indem wir einfach nur die Grundpreis-Aktion verwenden, aber wenn wir mit unserem Ansatz konservativer sein wollen, können wir einen zusätzlichen Filter verwenden, um unsere Trades zu bestätigen. VWAP amp Delta Delta (Buchdruck) ist ein hochentwickelter Indikator, der den Nettodifferenz zwischen Kauf und Verkauf von Stärke auf dem Markt misst und auch der Unterschied zwischen dem Volumen, das zum Angebotspreis gehandelt wird, und das Volumen, das zum Preis gefragt wird. Delta ist brillant für die Beleuch - tung der Stärke des Auftragsflusses auf dem Markt und kann neben VWAP verwendet werden, um zu identifizieren, wann der Auftragsfluss in umgekehrter Reihenfolge umgeht, da der Indikator beginnt, vom Preis abzuweichen. Wo wir die Delta-Divergenz bei den äußeren Standardabweichungen von VWAP identifizieren können, wissen wir, dass wir eine hochwahrscheinliche Mittel-Reversion-Einrichtung haben. Wenn wir uns nur auf die 3. Standardabweichung konzentrieren, wird die Wahrscheinlichkeit noch günstiger. In der obigen Tabelle haben wir die EURJPY 4hour VWAP überlagert auf 5-minütige Preisaktion. Die 5-minütige Preis-Aktion ermöglicht es uns, die meisten ersten Reaktion, die Preis zeigt, wenn es die Prüfung der H4 VWAP bietet fantastische Scalping-Möglichkeiten zu sehen. Delta ist am stärksten auf einer Intra-Day-Basis, wo es sehr empfindlich auf Auftragsfluss ist, aber bei Verwendung auf höheren Zeitrahmen, obwohl weniger empfindlich gibt es noch einen fantastischen Einblick in die allgemeine Auftragsabwicklung der Sitzung. Wir können sehen, dass der Preis in festen Gebieten mit VWAP flach gehandelt wird. Als der Preis beginnt, von VWAP höher zu reisen, können wir sehen, dass Delta nach oben die Stärke der Käufer auf dem Markt hervorhebt. Beachten Sie jedoch, dass Delta seit dem Erreichen der zweiten Standardabweichung mit dem Preis abweicht, was auf eine Abschwächung der Nachfrage hinweist. Wenn der Preis in die dritte Standardabweichung (unsere potenzielle Handelszone) gestoßen ist, können wir sehen, dass Delta eine starke bärische Divergenz aufweist und wir sehen, dass der Preis auf dem dritten Standardabweichungsniveau steht, wo wir Kurzschlüsse suchen können Preis, um die zweite Standardabweichung als ein anfängliches Ziel und eine Rückkehr zu VWAP als endgültiges Ziel zu erholen. Wie Sie sehen können, verkaufte sich der Preis von der Umkehrung an der dritten Standardabweichung und traf das anfängliche Ziel, an welchem ​​Punkt wir Stopps bewegen konnten, um zu brechen. Der Preis setzte sich dann fort, sich zu veräußern und schließlich unser letztes Ziel bei einem Rückblick von VWAP zu machen. Diese Erweiterungen des Preises in die äußeren Standardabweichungen von VWAP bei bereichsübergreifenden Bedingungen, mit Delta, um Divergenz hervorzuheben, sind fantastische Mittelwert-Reversions-Setups, die man unbedingt in Ihr Strategieportfolio aufbauen sollte. Im obigen EURJPY-Beispiel ist die Reichweite sehr leicht zu erkennen, da VWAP völlig flach ist. Allerdings, sobald Sie gut zu identifizieren Bereich-gebundenen Bedingungen können Sie beginnen, VWAP in fortgeschrittenen Bereichen wie Kanäle und Keile verwenden. Die Grafik oben zeigt EURCAD auf den 4 Stunden Charts und wir können sehen, dass der Preis in einer ziemlich beschränkten Konsolidierung steckt. Obwohl VWAP nicht ganz flach ist, bleibt es ziemlich richtungslos und zeigt nur eine sehr leichte Kurve in beide Richtungen, da sich der Preis zwischen den anfänglichen hohen und niedrigen Punkten des Bereichs dreht. Bemerkenswert ist, dass jeder der drei Gelegenheiten, die der Preis in die 3. Standardabweichung von VWAP verlagert hat, den Preis scharf zurück in VWAP zurückgezogen hat, zwischen 100 8211 300 Pips im Wert von Bewegung, was den potenziellen Gewinn aus dem Ausbleichen dieser Bewegungen hervorhebt. Die obige Grafik zeigt, dass sich der Preis einfach innerhalb einer sehr klaren Kanalbildung dreht und während der Kanal hält, können wir weiterhin VWAP verwenden, um Bewegungen in die äußeren Standardabweichungsstufen zu verblassen, um für eine Umkehrung zurück zu VWAP zu spielen. Sobald der Preis aus diesem Kanal herauskommt und VWAP beginnt, einer steileren Kurve zu folgen (was auf eine starke Richtungsbewegung hinweist) wissen wir, dass der Markt wahrscheinlich in eine Expansionsphase (eine Trendingperiode) übergeht und wir dann aufhören, diese Bewegungen zu verblassen und zu verändern Taktik zu suchen, um einen Rückblick von VWAP als Preisrückverfolgungen zu verkaufen, um den bärischen Trend zu verbinden.